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提升可疑交易报告有效性的几点实践(上)

时间:2020-02-21

可疑交易监测报告是反洗钱履职的核心义务之一,经过多年的实践,各金融机构已全面进入到自主定义可疑交易监测标准的阶段,而如何提升可疑交易报告的有效性,是反洗钱工作中的一项重要课题。其目标可以朴素地归纳为,更精确地找到有价值的可疑交易线索,同时投入的工作量是合理、可接受的。


PART

1

困境和挑战



当前各金融机构的可疑交易监测报告存在一些普遍性问题:


01

准确性不高

系统产生的可疑告警,经人工甄别后,绝大部分被排除,最终认定可疑进行报告的比例不高,相当多的机构该比例可能小于15%。虽然笔者并不认同将其原因单纯地归结为监测标准的质量不高(拟另撰文论述),但报告率不高是客观的事实,可疑交易监测标准在精细定位关键疑点、适应和匹配业务特点、构建差异化等方面,确实存在着提升空间。


02

人工甄别工作量大


基于当前监管要求,无论最终是否可疑,均需要详尽的甄别信息以支持结论。同时,随着金融机构在反洗钱领域工作的不断成熟,过程管理不断加强,对可疑交易甄别的要求和标准也在提高。因此,甄别人员每天需开展大量的分析活动,而基于前述准确性不高的论述,意味着大量工作消耗在疑点的排除上。以至于在制定监测标准时,不得不考虑日常产生的告警量,甄别人员是否可以有效承担。


03

存在漏报风险


随着监管趋严,金融机构普遍担心现有监测体系覆盖的业务范围、风险领域是否完全。而在监测标准设计中,平衡风险识别与工作负荷的考虑,也在某种程度上制约了疑点的发现能力。新业务、新业态快速变化发展,新的洗钱手法也层出不穷,监管提示和金融机构监测能力的建立,以及对新风险的认知,往往滞后于风险的发生。这些都可能导致漏报的发生。因此,《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十三条金融机构应当定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。如发生突发情况或者应当关注的情况的,金融机构应当及时评估和完善交易监测标准。”,明确提出了应当定期评估,以适应变化。


PART

2

一般过程



可疑交易监测报告的一般过程为:


1.从业务系统获取客户、账户、交易等主要数据,并进行加工整理,使其符合反洗钱应用的规范;


2.依据事先设计好的可疑监测标准,主要以规则/模型的形式,系统进行可疑交易监测,生成可疑案例(告警);


3.对系统生成的可疑线索,开展人工甄别,可能因涉及客户、账户、交易情况的不同,会开展不同程度、形式的尽职调查、协查等工作,经过审核、审批流程,形成最终的认定意见,排除或报告。



PART

3

原因定位



从上述过程中,我们可以梳理出影响可疑交易监测报告质量的几个要素:


01

数据


数据可以说是反洗钱工作的生命线,直接决定了反洗钱工作的质量和效果,是可疑交易监测的基础。


现有数据质量行不行。


对于可疑交易监测,会涉及客户身份、交易特征、交易对手、方面的各类要素信息,行业中普遍存在数据要素缺失,或质量不达标,导致相关监测无效的情况。例如交易对手的不准确、IP地址空缺、地址不真实等。


现有数据范围够不够。


目前大多以机构内部的结构化的业务数据为主,在尽可能全面、细致了解客户的要求下,如果能引入一些外部数据,丰富分析视角,无疑对身份识别的有效性是有益的。

02

监测标准


监测标准是识别可疑线索的核心业务逻辑和手段,目前行业中普遍依据监管倡导的“三化”——案件特征化、特征指标化、指标模型化,进行模型规则体系的建设。而具体的监测标准,则主要参考相关监管发文、风险提示、案件发现等。


03

人工甄别

可疑线索的最终定性,还是依赖人工,并且是经过多级检核,多人决策的。甄别人员是否有丰富的实战经验,方法是否科学,是否有好用易用的工具支持,是否有高效的调查手段等多方面因素决定了甄别工作的效率和效果。


PART

4

优化思路



基于前述讨论,我们从其全流程路径分析,可从如下三方面有针对性地考虑提升点:


  • 数据资源的治理优化

  • 监测方法、监测手段的提升

  • 更有效的人工甄别辅助、支撑、监督


由于数据治理本身就是一个庞大的课题,且其意义绝不止于可疑交易监测,本文不展开论述,重点着眼于后两方面,既从监测工作本身出发。



01

优化可疑监测标准,建立长效机制


金融机构的可疑监测体系,可能包括数百个可疑特征,数十个涉罪模型。虽然基于规则的体系有其自身的局限和缺陷,如依赖专家经验、滞后性等,但也不可否认其正面价值,毕竟大量的可疑线索都是基于此识别到的,为我们对可疑交易的认知,沉淀了大量的知识。


随着业务的不断创新,洗钱手法的快速变化,持续完善、有针对性地优化可疑监测标准,显然是首要、必要的工作。而开展优化的方法,则应当根据相关监管要求,评估其


  • 覆盖的全面性,是否涵盖了所有的业务场景,是否涵盖了所有的风险点和涉罪场景;

  • 监测的准确性,以“三率”指标为基础,逐一评估监测标准中单一特征规则、涉罪模型的告警量、认定率等;

  • 灵活性,评估根据风险、业务变化的,进行调整的情况。


基于评估结果,对不同的监测标准的情况,以目标为导向开展针对性的优化,包括新建、删除、合并、修改,而修改又可能涉及修改监测逻辑、修改监测的具体业务范围、选取更合理的参数等。


02

制定差异化监测标准,迈向精细化管理


全国性的金融机构,可对不同区域的分支机构设置不同的监测规则/模型,或者对相同规则/模型,对不同区域赋予不同参数。区域化的设定意味着形成差异,形成差异意味着监测标准对区域内的经济特点,客群特征,交易习惯更贴合,监测效果将更具针对性。


当然,对此普遍性的疑虑在于是否打破了以“客户为中心”的原则,以及当交易主要发生在线上时,地域属性已被淡化。必须强调,以“客户为中心”是必要的,即便是发生在线上的交易,其交易主体本身还是具有地域特征的。当客户存在跨区域的资金交易时,仍需要从全局视野进行监测,但当客户的交易行为只发生在特定区域范围内,则显现了区域化监测的价值。


因此,推荐对不同区域设定不同的监测标准,但差异化可不普遍执行,而是针对有明显特点的区域设置,在设置区域化标准的同时,保留普遍性标准。同时以“客户为中心”的原则,通过一定的策略保持对单一客户的全面、完整监测。


未完待续

本文下篇即将推送!

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